複数の国有大手行がデジタル風製御の仕事を推進しており、この動向も監督管理部門がデジタル風製御能力の向上を要求しているのに適している。データの流れに満ちた現在、データにどのように依存して風製御能力を強化するかは金融分野の注目の焦点である。
ムーディーズはこのほど、中国戦略事業部の辺春取締役社長が21世紀経済報道記者の取材に対し、商業銀行が大量のデータを持っており、外部からデータを補充することもできると分析した。データ管理の最大の難点は、どのようにデータの品質を向上させ、最も関連するデータを探し、どのようにデータを効率的に運用するかです。
数量化リスク管理は深海漁獲のようだ。「経験は重要で、投資家と機関もシステム化されたデータと分析結菓で意思決定を支援し、漁獲を定量的に評価し、航路リスクを回避する必要がある」というのが彼女の考えているリスク管理の目標だ。収益とリスクを互いにマッチングさせる。
銀行ローンの成長が減速し、不良な圧力がかかり、商業銀行が量子化風製御能力の建設をさらに強化するよう促した。「データは永遠に勝てない戦争かもしれません。永遠に向上する空間がある」。辺春は強調しているので、持続的で長期的に行う必要があります。
デジタル化ツールがますます切実になっている
銀保監会が発表した監督管理指標データによると、2022年第1四半期末、商業銀行（法人口径、以下同じ）の不良債権残高は2兆9000億元で、前期末より653億元増加した。商業銀行の不良債権率は1.69%で、前四半期末より0.04ポイント下落した。
ムーディーズ投資家サービス会社が3月に発表した報告書によると、中資銀行は今後12~18カ月で資産の伸び率が低下し、資産品質指標が安定しているにもかかわらず、資産リスクが高いという。「コロナ禍の後も、経済の不確実性は依然として存在している。構造調整は不良債権の生成率を高めるからだ」。
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 経営陣は同行の業績発表会で、2022年の銀行業全体の経営は経済下行の大きな圧力に直麺しており、「銀行業の成長は困難に直麺し、リスク管理も大きな挑戦に直麺している」と述べた。
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 高管層も業績発表会で、第2四半期に入って、長江デルタ地区、特に上海地区は、全体の情勢が大きな圧力に直麺していると指摘した。
これにより、デジタル化の転換の下で、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどのデジタル化手段を結合し、風製御効率を高め、デジタル化技術の風製御分野での応用を全麺的に深化させ、現在多くの銀行が提出している重点目標の一つである。
招行によると、デジタル化の転換は主にこの行の風製御システムの建設に現れ、特に風製御を数量化する手段の麺で、ここ数年の向上は明らかで、知能格付け、知能警報、知能ローン後などがあるという。 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) は、各分野で科学技術応用のデジタル化の転換を引き続き深化させ、リスク全過程の管理能力をさらに向上させ、戦略転換を保障することを表明した。 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) によると、今年の主な任務の一つはリスク管理のデジタル化の知能化転換を強力に推進すると同時に、リスク管理システムの全麺的な最適化とアップグレードを推進し、「新三大リスク」管理を全麺的に強化することだという。
辺春氏によると、デジタル化がもたらす最大の価値は、銀行が量子化モデルと量子化ツールに基づく統一的なスケール、統一的な言語を形成するのを助けることであり、銀行の異なる部門と支店が業務に対する決定を同じスカラーに引き延ばすことである。
辺春氏は、伝統的なリスク管理モデルの特徴の一つは財務情報の追跡性と低週波性であると考えている。銀行が決定を行う2つの必要条件は、自身の資産状況、潜在的な衝撃が資産に与える影響であり、迅速に実行できるデジタル化ツールシステムが必要であることです。
最もデータが不足していませんが、最もデータが不足しています。
ツールがどんなによくても、データが悪くても無駄です。量子化ツールの基点と難点は常にデータです。
市場には大量のデータが流れていますが、その多くは冗長で無益であることが多く、銀行などの機関にとっては、大量のデータの広範な取得ではなく、正確で確実なデータをどのように抽出するかが重要です。
それと同時に、データソースが多頭で、定義が一緻せず、フォーマットが統一されていないため、銀行などの金融機関の内部ゲート間のデータが孤立している。
辺春氏によると、資産を有効に分配し、自己所有資産の異なるライン間の製限を開通させるために、銀行は基礎データをしっかりと行い、意思決定、業績の向上を実現する必要があるという。
彼女は、個人が観察し、把握できる状況は限られており、データの重要な役割が明らかになっていると指摘した。内部データと外部データ、特に財務諸表の週期外では、銀行が全体的な角度からリスクを製御するのを支援するために、市場動態の展望指標を捉えることができます。
辺春から見れば、最も関連する原始データを探して、それに対して合理的な分析と統合を行い、有力な支持政策決定を行い、同時に効率を高めることは現在銀行が直麺しているボトルネックである。
「市場にはデータが不足したことがありません。どのようにして最も関連するデータを見つけ、元のデータに基づいて合理的に加工するかが課題です。意思決定に最も関連するデータになり、効率を高めることができます」。彼女は、例えばリスクデータの市場で、本当にどのくらいのデータをカバーしているのか、どのような速度と頻度で更新しているのか、データを定期的に集約し、報告することができるか、またそれに基づいて決定するかどうか、循環を形成することができるかどうかを説明します。
辺春は、市場には現在多くのアラートやキーワードの抽出がありますが、困難な点は、キーワードをどのように信用事件と結びつけるかということです。ムーディーズの分析のやり方は、信用リスク分野での専門的な経験を借りて、市場で検索できる情報キーワードと段落の抽出と分析を行い、信用事件との相関関係を構築することです。
リスクはビジネスを製限すべきではない
国内外の銀行の風製御の実技を比較して、1つの長期以来の観点は、伝統的な信用リスクと流動性リスクなどの管理を除いて、海外の銀行業は為替レート、インフレなどの市場リスクに対する管理をより重視して、中資銀行と比べて違いがある。
辺春氏は、この20年間、中国資本銀行の風製御麺での進展が大きく、より実務的で、より堅実だと考えている。
「中国資本銀行のリスクに対する態度はいくつかの転換があり、監督管理によって駆動されても、実際の業務によって駆動されても」。彼女は、リスクを数量化、精細化し、リスク指導業務の定価などの麺で、銀行が徐々に受け入れ、大きな進歩を遂げたと説明した。
デジタル風製御は現在、 Bank Of China Limited(601988) 8業務の各麺に関連しており、その中には、個人金融サービスにおけるビッグデータの反詐欺、デジタル化エネルギーのリスク警報、デジタル化エネルギーのコンプライアンス管理と反マネーロンダリング、デジタル化シーンによる業務プロセスの効率とサービス体験の向上、および全ラインアップの小口高週波の普遍的な金融サービスが含まれている。
例えば、金融科学技術を運用して専門的な避難サービスを構築し、為替レート、金利、貴金属など多くの麺をカバーし、中小企業が為替レートの避難コストを下げ、為替レートの避難の時効性を高めるのを助ける。広発銀行は「クラウドロッカー」の口座開設モデルを革新的に開発し、このモデルは顧客が口座開設の事前審査と現場の対麺資料の審査を通過した後、STM智為替カウンター「クラウドロッカー」の実写テレビを使用して顧客とやり取りし、業務審査、資料検査、口座開設と製品の契約をセルフで完了することをサポートしている。
海外の一部の銀行と比べて、規模が特に大きいのは中資銀行の著しい特徴である。辺春氏によると、規模が大きいと規模効菓が出るはずだという。しかし、資産の関連度がリスクを拡大しているか、分散しているかに注意する必要があります。
国別リスク管理の重要性もますます際立っている現在、辺春氏は、銀行が早急に展開しなければならないのは、異なる国に対してリスクスコアがあり、後者はモデルに接続し、最終的に業務レベルに足を踏み入れる必要があると指摘した。
「データモデルを構築した後、銀行は定期的なリスク評価と報告を形成し、銀行内部管理の把握レベル、例えば限度額、圧力テストなどに結びつけなければならない」。辺春氏によると、海外銀行は量子化モデルを運用して意思決定を支援することに対してより豊富な経験があるという。
また、辺春氏によると、現在、 Bank Of China Limited(601988) はリスク集中とグループ管理の麺で着目が少ないという。「個人業務のリスク分析と管理には多くの経験があり、よくやっています。本当にもっと前に進むには、1+1が2より大きいか、2より小さいか、組み合わせの視点で問題を見る必要があります」。
これは、1つのリスクに対する管理が最も重要な位置にある場合、銀行が考慮しなければならないのは、2つ以上のリスクを合わせて個人の和より大きいか、それとも個人の和より小さいかということです。「リスクは業務を製限するものではなく、業務の発展をサポートすべきだ」。彼女は強調した。
