最新の取引感情の追跡と結びつけて、市場の運動エネルギーは修復されたが、内外の資金は依然として弱くなっている。一方、市場の運動エネルギーは修復され、交換率、上昇・下落停止比値、MACD強勢株などの指標は修復を続けている。一方、資金感情の内外は同時に弱くなり、基金の新発は依然として弱くなり、例年の同時期を著しく下回っており、融資レバレッジ感情は引き続き底を探り続け、外資取引盤も海外の衝撃を受けて流出した。成約構造上、取引集中度は下落し、取引分化レベルは引き続き上昇し、医療研究開発アウトソーシング、証券、マーケティング代理店の成約比は下落が多く、ITサービス、航空装備、漢方薬の成約比は回復した。
1、取引構造追跡
1)上昇・下落分化レベル:この1週間、いずれも上昇・下落幅の中枢は下落し、二八分化は上昇した。このうち、この5日、20日、60日の株の日平均上昇幅の中位数はそれぞれ0.10%、-0.12%、-0.04%だった。二八収益の分化は19.69%に下落し、二八成約の分化の程度は回復し、25に上昇した。
2)取引集中度:株当たりの取引集中度は下落し、前1%、前5%、前10%の株の成約割合はそれぞれ環比で-1.12%、-1.81%、-1.79%変動し、歴史的な点数はそれぞれ63.9%、65.2%、70.1%に達した。業界取引の集中度は全体的に下落し、そのうち前1%、前5%、前10%の業界成約比はそれぞれ0.11%、-0.03%、-0.06%変動し、過去の分位数はそれぞれ5.5%、23.3%、25.7%に達した。
3)取引分化レベル:株取引分化レベルは回復し、前1%、前5%、前10%の株取引分化係数はそれぞれ環比で-1.82%、0.64%、0.8%変動し、歴史的な点数はそれぞれ70.2%、72.3%、69.3%に達した。業界取引の分化レベルは回復し、前1%、前5%、前10%の業界取引の分化係数はそれぞれ-0.94%、2.92%、2.52%変動し、過去の分位数はそれぞれ61.3%、77.3%、78.9%に達した。
2、市場情緒の追跡
1)全A上昇・下落停止値は10日平均5.37に回復し、全A交換率は6.69%に上昇した。2)VIX指数は環比0.16下落し、27.59に下落した。3)全A新高株数目環比下落、新低株数目環比下落:60日新高株数10日平均線は131に下落し、60日新低株数10日平均線は167に下落した。過去最高株数の10日平均は7に回復し、過去最低株数の10日平均は15に下落した。4)トレンドの優位株数は下落した。このうち60日平均線以上の株数は環比32.10%に下落し、この1月に過去最高を更新した株数は42に下落した。5)全A市場のMACD強勢株の割合は16.78%に回復し、弱勢株の割合は15.33%に下落した。6)全Aレバレッジ資金の情緒は8.47%に下落した。7)外資取引盤の純流出MA 30は-6.95億元に減少した。
3、ミクロ流動性追跡
1)货币松紧:货币净投放7600亿元,短期利率上升,各期Shibor全体下落,国债利率下落,各期信用利差回复,人民元上升。
2)資金供給:偏株基金の新規模は約43.63億元で、ETFシェアは前月比32.46億部増加し、北上資金の純流出は64.13億元で、融資残高は前月比96.25億元増加した。
3)資金需要:IPOは新たに5社増加し、先発融資規模は30.38億元、産業資本の減持規模は約96.53億元で、新たな定増再融資はない。また、今週の解禁圧力は前月比で下落し、解禁規模は約373.46億元だった。
リスク提示:1、海外市場の変動が激化する;2、マクロ経済が予想以上に変動している。3、統計モデルには一定の誤差がある。
