最新の取引感情の追跡と結びつけて、底の信号が現れて、感情の境界が暖かくなって、取引構造は医薬と金融に偏っています。一方、大幅な調整の下で、情緒指標は引き続き底を探り続け、新高株数、MACD強勢株などの傾向の優位指標はいずれも歴史の低位に下がり、底の信号が現れた。一方、金利引き上げブーツが着地し、外資の流出が縮小し、レバレッジ感情も最近3週間連続で回復し、資金感情は一定の境界改善信号を放出した。成約構造上、取引集中度は上昇し、上流(金、銅、アルミニウム、鉛亜鉛)と機械設備(エネルギー及び重型設備)の成約比は下落が多く、取引重心は医薬と金融に回帰し、化学製剤、証券、漢方薬、体外診断などの成約比は上昇した。
1、取引構造追跡
1)上昇・下落分化レベル:この1週間、いずれも上昇・下落幅の中枢は下落し、二八分化は上昇した。このうち、この5日、20日、60日の株の日平均上昇幅の中位数はそれぞれ-0.24%、-0.28%、-0.17%だった。二八収益の分化は22.35%に上昇し、二八成約の分化の程度は27に上昇した。
2)取引集中度:株当たりの取引集中度は回復し、前1%、前5%、前10%の株の成約割合はそれぞれ1.1%、1.58%、1.32%変動し、歴史的な点数はそれぞれ79.7%、84.1%、84.7%に達した。業界取引の集中度は全体的に回復し、そのうち上位1%、上位5%、上位10%の業界の成約比はそれぞれ環比0.24%、0.32%、0.04%変動し、過去の分位数はそれぞれ1.5%、11.8%、13.9%に達した。
3)取引分化レベル:株取引分化レベルは下落し、前1%、前5%、前10%の株取引分化係数はそれぞれ環比で-1.36%、-0.37%、0.18%変動し、歴史的な点数はそれぞれ91.4%、83.3%、76.1%に達した。業界取引の分化レベルは回復し、前1%、前5%、前10%の業界取引の分化係数はそれぞれ2.46%、1.52%、0.73%上昇し、過去の分位数はそれぞれ64.5%、70.5%、72.5%に達した。
2、市場情緒の追跡
1)全A上昇・下落停止比値は10日平均線が2.09に下落し、全A交換率は7.26%に回復した。2)VIX指数は前月比6.88下落し、23.87に下落した。3)全Aの新高株数の環比が下落し、新低株数の環比が回復した:60日の新高株数の10日平均線は73に下落し、60日の新低株数の10日平均線は944に回復した。過去最高株数の10日平均は6に下落し、過去最低株数の10日平均は144に回復した。4)トレンドの優位株数は下落した。このうち60日平均線以上の株数は前月比20.49%に下落し、この1月に過去最高を更新した株数は66に回復した。5)全A市場のMACD強勢株の割合は9.23%に下落し、弱勢株の割合は64.06%に回復した。6)全Aレバレッジ資金の情緒は25.7%に回復した。7)外資取引盤の純流出MA 30は13億4700万元に減少した。
3、ミクロ流動性追跡
1)货币缓紧:货币纯投放1900亿元,短期利率上升,各期Shibor全体回复,国债利率回复,各期信用利差回复,人民元下落。
2)資金供給:偏株基金の新規模は約26.56億元で、ETFシェアは前月比30.96億部減少し、北上資金の純流出は166.92億元で、融資残高は前月比215.87億元減少した。
3)資金需要:IPOは11社増加し、先発融資規模は197.83億元、産業資本の減少規模は約26.26億元で、募集金額は合計2億元増加した。また、今週の解禁圧力は前月比で回復し、解禁規模は約215709億元に達した。
リスク提示:1、海外市場の変動が激化する;2、マクロ経済が予想以上に変動している。3、統計モデルには一定の誤差がある。
