金融派生品戦略日報

戦略的観点

今週の木曜日、上証指数の朝盤の穏やかな整理が主で、午後に証券会社のプレートが再び下落し、上証指数を3300点の下に戻した。創業板は2600点が得られ、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Eve Energy Co.Ltd(300014) 、China Stock Market Newsが低迷していることを指す。終値までに、上証指数は0.61%下落し、深証は0.11%上昇し、創業板は0.40%上昇し、上海深300は0.66%下落し、上証50は1.12%下落し、中証500は0.06%上昇した。両市の上昇家数は2989軒で、先週の平均値より2350軒高く、前の取引日より2097軒高かった。上昇停止家数は75社で、先週の平均値81社を下回り、前の取引日65社を上回った。両市の下落家数は1654軒で、先週の平均値2307軒を下回り、前の取引日2516軒を下回った。下落停止家数は8社で、先週の平均値を16社下回り、前の取引日を18社下回った。北向資金は純流入44.52億元で、先週の平均値は純流入73.66億元で、前の取引日は純流入133.59億元だった。両市の成約額は1080828億元で、先週の平均値は1056229億元で、前の取引日は1298808億元だった。A株の縮小量は揺れ、全体は依然として良好な上昇傾向を維持し、北向資金は終日44.52億ドルの純購入を行い、ドル指数の高位は頂点に達して下落し、10年期の米債収益率も頂点に達する兆しがあり、外部環境からリスク要素は解消されているが、米国経済の予想が弱まっているため、隔夜の米株は再び暴落し、金曜日の市場の情緒面に衝撃を与え、短期的に見ると、市場の幅の広い変動の確率は再び上昇した。投資家にとっては、依然として低い配置、特に32003250点の地域です。

株式先物取引戦略

観点:多空資金の離脱、指数または振動

(1)6月16日、IF、IH、IC契約の持倉量はそれぞれ21.54万手、11.77万手、35.61万手で、日環比の変動は-6.9%、-6.7%と-1.75%である。

(2)6月16日、IF、IH、ICの当月契約と現物価格の差は-1.26点、-2.74点、-11.22点で、前の取引日より-0.44点、0.65点、-1.76点変化した。操作提案:IF 2207は高放低吸を主とし、支持位4190点、抵抗位4270点

オプション取引戦略

観点:PCR値は小幅に低下し、資金避難感情は弱まる

(1)6月16日、50 ETFオプション、華泰300 ETFオプション、嘉実300 ETFオプション、300株価指数オプションPCR(在庫保有量)はそれぞれ0.98、1.22、1.15、1.02であり、そのうち50 ETFと300 ETFオプションPCR値は小幅に低下した。

(2)6月16日、300 ETFオプションと50 ETFオプションの闇黙的変動率はそれぞれ20.9%、20.8%で、300 ETFオプションと50 ETFオプションの闇黙的変動率は小幅に低下した。操作提案:急進型戦略:300 ETFを販売して6月4400オプションを購入する;ロバスト型戦略:一時的になし;ヘッジポリシーの設定:なし

リスクのヒント

1市場取引は急速に冷え込む;2短期パニック感情の持続的な拡散リスク因子。

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