金融派生品戦略日報

戦略的観点

今週の水曜日、上証指数は朝盤の整理を主とし、創業板指は一時1%を超え、午後には2指数が徐々に下見され、それぞれ重要な整数関門を失った、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 終盤は緑を返した。終値までに、上証指数は1.20%下落し、深証成指は1.43%下落し、創業板指は0.58%下落し、上海深300は1.27%下落し、上証50は1.17%下落し、中証500は1.55%下落した。両市の上昇家数は944社で、前週の平均値2372社を下回り、前日の取引日1715社を下回った。上昇停止家数は81社で、先週の平均値を76社上回り、前の取引日を63社上回った。両市の下落件数は3784社で、前週の平均値2260社を上回り、前日の2906社を上回った。下落停止家数は8社で、前週の平均値を10社下回り、前日の取引日を14社下回った。北朝鮮資金は純流出68億200万元で、先週は平均34億8100万元、前の取引日は10億6200万元だった。両市の成約額は996461億元で、先週の平均値は113226億元で、前の取引日は108102億元だった。A株は縮小調整し、北上資金は今週に入って3営業日連続で純流出し、市場は短期的に弱体化する兆しがある。これまでの観点を維持する:「上証指数がこれ以上上を突破できなければ、推定率を5日と10日の2つの重要な短期平均線を直接破壊する。トレンド相場の下で、複数の短期平均線が連続的に破壊され、指数推定率の調整幅が拡大されるので、投資家にとって、高一致性の高景気コースに対して、リスクを回避し、価値株を配置して市場の短期変動リスクを平滑化すべきだ」

株式先物取引戦略

観点:先物の水貼りが拡大し、市場の情緒は比較的に低迷している

(1)6月22日、IF、IH、IC契約の持倉量はそれぞれ19.65万手、10.09万手、34.46万手で、日環比の変動は-3.91%、-3.5%と0.04%である、

(2)6月22日、IF、IH、ICの当月契約と現物価格の差は-39.62点、-29.09点、-64.37点で、前取引日より-0.46点、2.19点と-11.57点変化した。操作提案:IF 2207は高放低吸を主とし、支持位4190点、抵抗位4300点

オプション取引戦略

観点:暗黙的変動率の低下、指数の偏弱振動

(1)6月22日、50 ETFオプション、華泰300 ETFオプション、嘉実300 ETFオプション、300株価指数オプションPCR(持倉量)はそれぞれ0.96、1.28、1.19、0.9であり、そのうち50 ETFと300 ETFオプションPCR値は小幅に低下した、

(2)6月22日、300 ETFオプションと50 ETFオプションの暗黙的変動率はそれぞれ19.3%、19.3%であり、300 ETFオプションと50 ETFオプションの暗黙的変動率は小幅に低下した。

操作提案:急進型戦略:300 ETFを売却して7月4500オプションを購入する、堅牢型ポリシー:一時的になし、スリーブヘッジ戦略:一時的になし

リスクの提示

1市場取引が急速に冷え込む、2短期パニック感情の持続的拡散リスク因子。

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