中国の主要な証券会社研究機関のレポートは、個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家は上場企業のファンダメンタルズの変化をいち早く知ることができるようになります。
勝率戦略：2015年初頭から2022年7月末までの過去の累積絶対・相対リターンは下表のとおりです。 中立化された勝率の超過収益率は年率11.19％、情報比率は1.49、相対的最大リトレースメントは8.41％です。 生勝率は年率13.15%でリターンを上回り、情報比率は1.55、相対最大リトレースメントは11.64%であった。 最新のクロスセクション・ビートでは、基礎化学品、石炭、電力機器・新エネルギー、非鉄金属、通信、建設などの上位6部門が含まれています。 セクターの中立化を考慮すると、中立化された勝ち組戦略配分ビューは、基礎化学品、石炭、電力機器・新エネルギー、通信、建設、医薬品となります。
オッズ戦略は7月にベンチマークを上回り、全体的にオッズに左右される相場スタイルであることがわかる。 オッズを考慮したダイナミックバランス戦略は、2015年からこれまでの戦略で年率20.4%の絶対収益、年率14.3%の超過収益、インフォメーションレシオ2.12、相対最大リトレースメント5.6%のみであった。 戦略の推奨セクターは、通信、機械、運輸、石油化学、医薬品、建設
マクロ駆動型戦略は、モデル複合型超過年率リターン6.11%、超過ボラティリティ6.98%、インフォメーション・レシオ0.88%、最大リトレースメント9.06%、2016年以降の年率ターンオーバー2.89倍で、全体のターンオーバーは低いです。 同モデルが8月に推奨した分野は、農林水産業、不動産業、貿易・小売業、家電製品、食品・飲料、建材などです。
今回のクラウディング警告で発動したセクターの数は以前より少なくなっている。7月にポートフォリオ要因で警告を発動したセクターはなく、単一要因で警告を発動したセクターは石炭、非鉄、電力・公益、建材、電力設備・新エネルギー、銀行、総合金融などであった。
リスク：市場環境や政策要因に不利な変化が生じた場合、業界は期待通りの成果をあげられない可能性があります。レポート中のデータは参考値であり、レポートに使用されているサンプルデータは限られており、市場全体を代表していない可能性があります。また、データ処理に誤りがある可能性もあります。 市場の変動による一定のリスクがあります。
