中国の主要な証券会社研究機関のレポートであり、個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズの変化をいち早く把握することを可能にするものです。
2022年6月末時点で、大手プライベート・エクイティ・ファームが最近調査したInstitutional Investor Behaviour Following戦略で注目した30銘柄の7月の平均リターンは-2.8%、中央値は-3.2%であった。
202207-29時点で、機関投資家行動フォロー・ポートフォリオは、1年間の絶対収益率で-9.9%を達成し、CSI 500指数を4.5%アウトパフォームしました。2022年7月の絶対収益率は-4.1%を達成し、CSI 500指数を-1.6%アウトパフォームしています。
PEAD.通知
この期間、PEAD.noticeルールに従って成長サプライズと黒字サプライズの両方を持つ銘柄を抽出し、定例レポート開示後の次の60日間のウィンドウでCSI 500インデックスに対してイベントベースの超過リターンを大幅に達成し、累積超過率は7.7%以上、日次ビート率は70.0%となりました。
202207-29時点で、PEADnoticeポートフォリオは1年間の絶対収益率7.1%を達成し、CSI 500インデックスを21.6%アウトパフォームしました。そのうち、2022年7月に、ポートフォリオは5.0%の絶対収益を達成し、CSI 500インデックスを7.5%アウトパフォームしました。
株式ファンドのパフォーマンス向上
2022年までの1年間で、普通株式と株式偏重型ハイブリッドファンドの平均リターンは-12.4%、中央値は-13.1%、25%と75%の四分位値は-17.1%と-8.4%、そのうち7月は平均リターンが-3.0%、中央値は-3.5%、25%と75%の四分位値は-6.3%と-0.3%となりました。
202207-29時点で、株式ファンドパフォーマンス向上ポートフォリオは、1年間の絶対収益率が-10.7%で、普通株式ファンドインデックスを1.8%上回っており、2022年7月を含めて、ポートフォリオの絶対収益率は-6.5%で、ファンドインデックスを-3.1%上回っています。
その他のクオンツポートフォリオ
証券化商品ゴールド・セレクト・ポートフォリオの1年間の絶対収益率は-5.6%で、普通株式ファンド・インデックスを6.9%上回り、配当金セレクト・ポートフォリオの1年間の絶対収益率は2.0%で、CSI配当金インデックスを4.0%上回っています。
リスク警告：上記の結論は、過去のデータおよび定量的なモデル測定に基づくものであり、市場スタイルの変化やモデルの失敗のリスクにさらされます。
