当社のアセットアロケーションシリーズのレポートでは、勝率、オッズ、マクロドライバーの多面的な観点からセクターのランキングをそれぞれ描きました。 通信セクターは、オッズ、オッズ、マクロ駆動型戦略で上位にランクされています。 現在、勝率ランキングとマクロ駆動型ランキングの両方で上位にランクインしているセクターには、重複が多い。
オッズ戦略：2015年初頭から2022年8月末までの中和オッズの超過収益率は年率11.07％、情報比率は1.48、相対最大リトレースメントは8.41％である。 生勝率超過収益率年率12.92％、インフォメーションレシオ1.51、相対最大リトレースメント11.64％。 最新のクロスセクション・ビートでは、基礎化学品、電力機器・新エネルギー、石炭、通信、電力・公益、建設の6セクターが上位を占めました。 セクターの中立化を考慮すると、中立化された勝ち組戦略配分ビューは、基礎化学品、電力機器・新エネルギー、石炭、通信・電力・公益事業、自動車となります。
オッズ戦略は8月にベンチマークを上回った。 オッズを考慮したダイナミックバランス戦略の2015年までの戦略年間絶対収益率は19.9%、年率超過収益率は14.2%、情報比率は2.12%、相対最大リトレースメントはわずか5.6%であった。 同戦略の推奨セクターは、通信、運輸、電力・公共事業、機械、家電、繊維・アパレルです。
マクロ駆動型戦略は、2016年以降のモデル超過年率リターンが6.08%、超過ボラティリティが7%、インフォメーション・レシオが0.87%、最大リトレースメントが9.06%、年率回転率が2.91倍で、全体の回転率が低い。 同モデルが9月に推奨した分野は、農林水産業、食品・飲料、貿易・小売業、不動産、エレクトロニクス、医薬品などです。
8月は機械・電機がポートフォリオ要因で、石油・石油化学、機械、自動車、家電、電機、一般など単一要因で警戒を発動するセクターが前月に比べ増えています。
リスク：市場環境または政策的要因に不利な変化が生じた場合、業界の業績が悪化する可能性があります。レポート中のデータは参考値であり、レポートに使用されているサンプルデータは限られているため、サンプルは市場全体を代表していないリスクがあり、データの統計処理方法には誤りがある可能性があります。 市場の変動による一定のリスクがあります。
