レポートのハイライト
ロングストックセレクト30ポートフォリオの概要
ファンドが定期的に開示しているロングポジションの保有データから、ロングポジションの数に応じて、人気の高い一般銘柄と冷静な独自銘柄に分類しています。 ファンドは、普通株と独自株の2つのサブプールそれぞれについて、銘柄、ファンド、ポジションという3つの次元で選択戦略を構築しています。
ロングキャップセレクト30ポートフォリオのパフォーマンス
2012年から現在まで、ヘビーウェイト・セレクト30ポートフォリオは、年率平均28.59%の累積リターンを達成し、ヘビーウェイト均等配分ポートフォリオ、株式ファンド平均、ベンチマークインデックスを常にアウトパフォームしています。 ポートフォリオの2022年通年の年率換算リターンは-11.28%で、長期同等ポートフォリオとの比較では4.62%のアウトパフォームとなりました。
2022年8月のポートフォリオ騰落率
2022年8月の「ヘビー・エクイティ・セレクト30ポートフォリオ」の月間リターンは-6.92%で、「ヘビー・エクイティ・イコールウェイト・ポートフォリオ」との比較では-3.71%の超過となっています。 ポートフォリオの2022年年初来のCSI300およびCSI500に対する超過比率は、それぞれ6.16%、5.08%でした。
9月ロングストックス・セレクト30ポートフォリオの最新ポジション
2022年9月ロングポジションセレクト30 ポートフォリオ保有銘柄：WoChuan Technology, Nanjing Tanker Corporation(601975) , China Coal Energy Company Limited(601898) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Topping Technology-U, Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) , Jingweihengrun-W, Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry Co.Ltd(600328) , Changguang Huaxin, Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) , Nanjing Yunhai Special Metals Co.Ltd(002182) , Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) , Yantai Zhenghai Bio-Tech Co.Ltd(300653) ,…． Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) , Jinduicheng Molybdenum Co.Ltd(601958) , Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) , Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , Anhui Yingliu Electromechanical Co.Ltd(603308) , Malion New Materials Co.Ltd(300586) , Gettopacoustic Co.Ltd(002655) , Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) , Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) , Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) , Ue Furniture Co.Ltd(603600) , Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) , Addsino Co.Ltd(000547) , Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp.Ltd(603681) , Hamaton Automotive Technology Co.Ltd(300643) , Wangneng Environment Co.Ltd(002034) .
リスク警告
本レポートは、過去のデータおよびモデルテストに基づいており、過去のバックテスト結果は将来のリターンを示唆するものではなく、また、将来の市場環境の変化によりモデルが破綻するリスクを否定するものではなく、本資料は投資家の参考資料としてのみご利用ください。
