投資のハイライト
アセットアロケーションシリーズのレポートにおいて、勝率、オッズ、マクロドリブンという複数の観点から業界ランキングをそれぞれ描きました。 現在のところ、勝率・当選率ともに上位のセクターは、通信、機械、運輸となっています。 オッズランキング、マクロ駆動ランキングともに上位のセクターは運輸業と家電製品です。
勝ち組戦略：2015年年初から2022年9月末までの中和勝ち組オッズ超過収益率は年率11.03％、情報比率は1.47、相対最大リトレースメントは8.41％です。 生勝率超過収益率年率12.83％、情報比率1.51、相対最大リトレースメント11.64％。 最新のクロスセクション・ビートでは、電力機器・新エネルギー、基礎化学品、通信、石炭、機械、運輸の上位6部門が含まれています。 セクターの中立化を考慮すると、中立化された勝ち組戦略配分ビューは、電力機器・新エネルギー、基礎化学品、通信、石炭、機械、自動車です。
オッズ戦略は9月にベンチマークをアンダーパフォームしました。 オッズを考慮したダイナミックバランス戦略は、2015年からこれまでの戦略で年率18.8%の絶対収益、年率14.2%の超過収益、情報比率2.13、相対最大リトレースメントがわずか5.6%でした。 同戦略の推奨セクターは、通信、機械、運輸、電力・公共事業、繊維・アパレル、家庭用電化製品です。
2016年以降、マクロ駆動型戦略の複合モデル超過年率リターンは5.34％、超過ボラティリティは6.89％、情報比率は0.77、最大リトレースメントは9.31％、年率回転率は3.22倍で、全体の回転率が低いことがわかります。 同モデルが10月に推奨するセクターは、消費者サービス、エレクトロニクス、メディア、医薬品、農林水産業、食品・飲料などです。
9月は不動産セクターがポートフォリオ要因の警告を発動し、シングル要因で警告を発動したセクターも不動産となり、クラウディネス警告を発動するセクターは前月より増えています。
リスク：市場環境または政策的要因に不利な変化が生じた場合、業界の業績が悪化する可能性があります。レポート中の関連データは参考値であり、レポートに使用されているサンプルデータは限定的で、市場全体を代表していないリスクがあり、データの統計処理方法には誤りがある可能性があります。 市場の変動による一定のリスクがあります。
