戦略的な視点
木曜日、上海と深圳の市場は、取引開始時に乖離していた後、午後にはボラティリティが上昇した。 取引終了時点で、上海証券取引所指数は0.55％、深セン証券取引所指数は0.63％、成長企業市場指数は1.50％、CSI300は0.70％、SSE50は0.80％、CSI500は0.14％下落しています。 両市場ともアドバンサー数は2226で、先週の平均と同じ、前取引日の4040を下回る。 アップホームは52件で、先週平均を67件、前取引日を84件下回りました。 両市場の下落住宅数は2536戸で、先週平均の2523戸を上回り、前取引日の789戸を上回った。 ダウンホームの件数は20件で、先週の平均11件を上回り、前取引日の7件を上回った。 ノースバウンド資金は9億5900万元の純流入で、先週の58億6600万元の純流出と前取引日の34億3300万元の純流入に比べ、減少した。 924587億元、774620億元の先週の平均値、914814億元の前取引日の2市場の売上高は、最後の数取引日は安定しているが、株式は、連続高い後退の状況は、市場や別の引き戻しの存在は、すべての後に、評価の利点があり、A株の反転をサポートしていない心配せずにはいられない 売り越し反発のカテゴリとより類似している。 産業在庫循環の分析から、市場はまだ積極的な脱在庫の段階なので、産業企業の収益成長率はまだ底をついていない、まだPPIの上昇後の底を待つ必要がある、産業在庫循環は消極的脱在庫の段階に入り、その後「利益の槍」を確立する見込みである。
株価指数先物取引戦略
(1) 10月27日時点のIF、IHおよびICのポジションはそれぞれ189600、134400および323200であり、1日の変動はそれぞれ0.43%、2.2%、0.22%であった。
(2) 10月27日、IF、IH、IC当月限、スポットスプレッドは、前取引日比2.36ポイント、0.25ポイント、4.0ポイントに対し、1.86ポイント、-1.46ポイント、8.2ポイントでした。 運用アドバイス：IF2211は高値売り、抵抗線は3680ポイント
オプション取引戦略
ビュー：インプライドボラティリティは、ダウン、インデックス弱い振動を維持した。
(1) 10月27日、50ETFオプション、華泰300ETFオプション、ハーベスト300ETFオプション、300株価指数オプションのPCR（ポジション）はそれぞれ0.57、0.81、0.66、0.63となり、50ETFと300ETFのPCR値は若干回復している。
(2) 10月27日のETFオプション300枚、ETFオプション50枚のインプライド・ボラティリティはそれぞれ19.9%、20.8%となり、ETFオプション300枚、ETFオプション50枚のインプライド・ボラティリティが若干低下しています。
運用推奨：積極的戦略：300ETFを売却して11月3800オプションを購入、慎重な戦略：今のところなし、ヘッジ ヘッジ戦略：今のところなし。
リスク情報
1 市場のシステミックリスク、2 短期的なパニックはリスク要因を拡散し続ける。
