レポートの要点
先週、市場全体が下落し、安定したスタイルが明らかに下落した。業界のプレートの中で、有色金属、基礎化学工業、国防軍需産業の表現は優れている。農林牧漁、マスコミの不振。公募基金の1級分類では、商品ETF基金が上昇し、QDII基金が下落した。2月18日現在、朝陽永続私募戦略指数の多くは上昇し、株式多頭指数の下落幅が最も大きい。
周度市場全体の回顧:先週の市場主要指数のうち、上証総合指数の上昇幅は-1.61%、恒生指数の上昇幅は-8.12%、ナスダックの上昇幅は-5.02%、中信商品の上昇幅は1.62%、中証全債の上昇幅は-0.38%だった。先週の中信1級業界指数では、有色金属、基礎化学工業などのプレートの上昇幅が上位にあり、下位の業界には農林牧漁、メディアなどがあった。中信スタイル指数のうち、多くのスタイル指数が下落し、安定スタイルの下落幅は最大4.99%だった。市場スタイル指数のうち、多くの指数が下落し、大皿価値スタイルが下落し、下落幅は4.51%だった。
周度基金の製品表現:公募基金では、株式型基金の上昇下落幅は-0.98%、混合型基金の上昇下落幅は-0.53%、債券型基金の上昇下落幅は-0.35%、商品ETFの上昇下落幅は3.26%、量子化ヘッジ型基金の上昇下落幅は0.15%、QDII型基金の上昇下落幅は-4.61%だった。私募基金のうち、2022年2月18日現在、株式多頭戦略指数は0.82%上昇し、株式中性戦略指数は0.7%上昇し、管理先物戦略指数は0.59%下落し、マクロ戦略指数は0.47%上昇し、債券戦略指数は0.03%下落し、多戦略指数は0.51%上昇し、私募全市場指数は0.55%上昇した。
公募基金の分析指標の追跡:先週IC、IF当月および当季のヘッジコストはいずれも下落した。先週の長期因子収益、期限構造因子収益は低下し、信用利差収益は上昇した。公募基金の配置割合が高い業界は電子、電力設備及び新エネルギーであり、低い業界は総合、総合金融である。
リスクヒント:経済データは予想に及ばず、市場の好みは全体的に下がった。金融政策は予想を超えて引き締められ、市場の流動性が低下した。地縁事件と貿易衝突が深刻に発酵した。
