最新の取引感情の追跡と結びつけて、内資感情の底部が修復され、取引熱は上流資源に戻った。一方、市場の運動エネルギーは引き続き修復され、新高株数、MACD強勢株などの傾向の優位指標はいずれも上昇し続けている。一方、外資は圧力を受けているが、内資は回復し、外資取引盤は外部の妨害を受けて外流を続けている。成約構造上、取引集中度と取引分化水は平均的に歴史の中枢を維持し、ITサービス、証券、その他のコンピュータ設備の成約比は下落が多く、取引熱は再び上流に戻り、アルミニウム、銅、航運の成約比は回復した。
1、取引構造追跡
1)上昇・下落分化レベル:この1週間、いずれも上昇・下落幅の中枢が回復し、二八分化が上昇した。このうち、この5日、20日、60日の株の日平均上昇幅の中位数はそれぞれ0.08%、0.26%、-0.06%だった。二八収益の分化は19.91%に下落し、二八成約の分化は24に下がった。
2)取引集中度:株当たりの取引集中度は回復し、前1%、前5%、前10%の株の成約割合はそれぞれ前月比で0.05%、0.7%、0.8%変動し、過去の分位数はそれぞれ64.3%、70.3%、75.7%に達した。業界取引の集中度は全体的に下落し、そのうち上位1%、上位5%、上位10%の業界成約比はそれぞれ前月比で-0.61%、-1.01%、-1.23%変動し、歴史的な桁数はそれぞれ2%、15.5%、18.4%に達した。
3)取引分化レベル:株取引分化レベルは回復し、前1%、前5%、前10%の株取引分化係数はそれぞれ前月比4.56%、1.17%、0.29%変動し、過去の分位数はそれぞれ89.8%、84.2%、74.4%に達した。業界取引の分化レベルは下落し、前1%、前5%、前10%の業界取引の分化係数はそれぞれ環比で-3.61%、-4.48%、-2.21%変動し、過去の分位数はそれぞれ50.6%、57.6%、66%に達した。
2、市場情緒の追跡
1)全A上昇・下落停止比値は10日平均5.36に下落し、全A交換率は6.40%に下落した。2)VIX指数は前月比4.39回复、31.98.3回复)全A新高个股数环比回复、新低个股数环比回复:60日新高个股数10日均线146回复、60日新低个股数10日均线197回复;過去最高株数は10日平均で10に回復し、過去最低株数は10日平均で17.4に回復した)傾向が優位株数を占めて回復した。このうち60日平均線以上の株数は前月比34.72%に回復し、この1月に過去最高を更新した株数は58.5%に回復した)全A市場のMACD強勢株の割合は21.92%に回復し、弱勢株の割合は16.63%に回復した。6)全Aレバレッジ資金の情緒は13.42%に回復した。7)外資取引所の純流出MA 30は-10.77億元に減少した。
3、ミクロ流動性追跡
1)货币松紧:货币净回笼7600亿元,短期利率下行,各期Shibor全体下落,国债利率回复,各期信用利差回复,人民元下落。
2)資金供給:偏株基金の新規模は約106.22億元で、ETFシェアは前月比60.37億部増加し、北上資金は42.74億元純流入し、融資残高は前月比21.83億元減少した。
3)資金需要:IPOは4社増加し、先発融資規模は44.9億元、産業資本の減持規模は約90.99億元で、追加の定増再融資はない。また、今週の解禁圧力は前月比で回復し、解禁規模は約664.38億元に達した。
リスク提示:1、海外市場の変動が激化する;2、マクロ経済が予想以上に変動している。3、統計モデルに一定の誤差がある
