高頻度データをマクロ経済のモニタリングや予測に利用するという考え方は広く受け入れられており、この実践に携わる機関や研究者のコミュニティは拡大しています。 中国のほぼすべての研究機関は、高頻度データに関する特別な分析レポートを提供しており、さらに、高頻度データから経済状況全体を分析するところもあり、分析パラダイムの主流になりつつあるようだ。 研究者の間では、”どんな高頻度指標を指しているのか “ということが常に言われている。
経済のモニタリングや予測において、高頻度データ、あるいはさらに数値的な要素の価値が常に模索されている。 海外の研究機関もこの分野で長年にわたり実践しており、時系列のビッグデータを処理し、モデル化する方法論において革新的なブレークスルーを起こしている。 マクロ経済モデルはミクロな主体の行動分析に基づくという経済思想は、長い間成熟してきた。 高頻度データの発達により、この分析フレームワークに必要なデータはより豊富になりつつある。Informer、TFT、XGBoostなどの人工知能アルゴリズムは、高頻度データと組み合わせたマクロ分析の可能性を提供する。
