11月8日9時29分、CSI1000株価指数先物IM2211限月の始値に異常が発生した。 検証後、顧客のために、IM2211契約の取引価格の開口部は正常に戻った後、原因によって使用される取引ソフトウェアに慣れていない。
ここに発表します。
中国金融先物取引所
2022年11月8日
。の場合
関連記事
億円の “ウーロン指 “の真実が明らかに! CIMBは営業時間外に理由を開示
今日のCSI1000株価指数先物本番は、ディップのオープニングに驚いた後、すぐに横ばいの水準まで引き上げた。 アナリストは、このCSI 1000株価指数先物本契約ダウン価格開口確率は “ウーロン指 “の状況であると考え、以上の千万元、長い手のピックアップ10万元で単一の損失を短くすることが期待されている。
11月8日鐘の後、中国金融先物取引所は、11月8日9:29、CSI 1000株価指数先物IM2211契約開始価格の異常を発表を発表した。 検証の結果、取引ソフトウェアに不慣れなお客様には、IM2211の取引開始により発生した取引価格が元に戻っていることが確認されました。
アラーム “ウーロン・フィンガー “のオープニング9時30分、CSI 1000株価指数先物の開口部は、”ウーロン指 “を驚き、主契約IM2211を停止する（10％減）開くには、急速に引き上げが続く、減少幅が大幅に縮小した。 終値は0.14％安の6707.6ポイントとなった。
記者がタイムシェアリング取引データを確認したところ、CSI1000のIM2212、IM2303、IM2306が正常に動作していたところ、IM2211が異常に床に触れていたことがわかった。
“今日のCSI 1000株価指数先物本契約の早期市場、おそらく大きな投資機関や投資家は、下値保留中の注文に起因する間違った順序を配置し、ロットの数が比較的大きいです。” Weiying資本（プライベートエクイティファンド）社長徐Dongboは、中国証券報 – CSIタウラスの記者に語った “それは正確にどの会社を言うことは容易ではない、特定の投資家や先物会社の開示を参照してくださいする必要があります知っている””です。
“シングルは入札の9:29コレクション時に取引、83ロットの総量は、この1つのトランザクションのみ、投機は、この “ウーロン指 “につながった下値でポジションを閉じるために長いです。” と徐東甫は言った。
北京エリア中国証券報に先物会社の先物研究者 – CSIタウロス記者は言った： “（上記の状況）予備的な見積もりが間違って行くには、機関の手続き、ダウン販売する価格の開放かもしれませんが、入札段階のコレクションの開口部は、最終的なトランザクションに起因する、単一の撤回できない “ウーロン指 “が登場しました。 ”
中国証券報に宏源先物研究所アナリスト曽Deqian – CSIタウロス記者の分析、株価指数先物通常取引日の変動は0-3％ポイント、ダウン価格開封確率は “ウーロン指 “の状況であるのが普通です。 “集団入札期間は、市場価格委員会、またはオープニングで機関が販売する停止価格を設定し、戦略の指示を購入する停止価格が、順序で操作エラーが最終的に入札段階の提供異常のコレクションで、販売する停止価格を買うためになるとき使用することができます。 同時に、集団入札の集計原理は最大数量の原理に従うので、気配値が十分に低く、数量が十分に多い場合、最終的に集団入札で形成された価格となり、その価格以上のすべての買い宣言につながる可能性があります。” と言ったそうです。
ロングロットを拾うと1ロット13万円の収入になる取引の裏にある “ウーロン指”、喜ぶ人、悲しむ人。
“私は最低価格の取引に、”ダウン価格 “を拾うために周りの会社を持っている、平均片手は13万元を獲得した。” 徐東波は、”今回83手の取引は1億元以上の契約額に相当し、83手のロング投資家は掘り出し物を拾った。”と述べた。
「11月8日のプール入札では、主要なCSI1000株価指数先物取引の取引枚数は83枚、価格は6045.4枚で始まり、その後、連続入札では午前9時30分に6713.8枚まで急回復した。 集団入札の段階や「烏龍指」市場、その取引開始のために約1195万元の損失をもたらした[（6713.8-6045.4）*83*20011095440元]。” と曾徳謙は言った。
取引終了時点で、CSI1000株価指数先物IM2211限月は6707.6ポイントとなった。 “オープニングプール入札ロングシングル “で参入した場合、1ロット約132400元の浮動利益を得ることができます[(6707.6-6045.4)*200132,440]。 連続入札取引開始後は通常の取引に戻ったので、連続入札に参加している投資家への影響はない。” とのことです。 と曾徳謙は言った。
“以前、SSE50先物指数IH1703限、CSI500先物指数IC1706、CSI300先物指数IF1909、CSI500先物指数IC2006限もセッション中にストップまたはストップ現象に触れていました。 IM2211契約と異なり、上記4つの契約は、遠月契約時に停止と接触し、連続入札期間中に発生した。” Yide Futuresの株価指数先物アナリストのChen Chang氏は記者団にこう語った。
業務上のリスクを回避するため、受注報告には慎重であること歴史的に見ると、株価指数先物「烏龍茶」市場は珍しいものではなく、主に連続入札の局面で発生した。
“2020年7月16日13時29分25秒、IH2012契約176枚を停止価格取引、上下取引偏差201.6ポイント、約1064万4000元の損失、同年（2020）2月10日午前9時50分、IC2006契約を停止価格5639.6取引149枚、上下ずれ。 492.2ポイント、約14667万元の損失、以前2016年5月31日IF1606契約、2017年3月14日IH1703契約、2017年7月19日IF1708契約で、上下の取引価格による先物「烏龍指」があった。 ” と曾徳謙は言った。
市場の背後にある “ウーロン指 “は、通常、アナリストの統計によると、さまざまな理由を持っている、ほとんどは失敗するか、または注文の配置書記官が原因で間違ってノックするようにプログラムされている、市場の激しい変動があるにもかかわらず、状況の結果位置を閉じるために強制的に。
陳チャンは、取引プロセスの投資家は、株価指数先物契約の流動性に焦点を当てるだけでなく、レポート単一の注意で、運用リスクに注意することを示唆した。
エクステンデッドリーディング
CSI 1000先物指数オープニング異常83ロットダウン価格売り注文はウーロン、または商品を投げる？
再登場の「ウーロン指」？ CSI1000先物指数本命IM2211、受渡し10日前の始値で急落、すでにスポット価格とほぼ同水準に
