Industrial Bank Co.Ltd(601166) 2021年資本充足率報告
目次
1.はじめに…4
1.1会社概要…4
1.2開示根拠…5
1.3開示声明……5
2.資本充足率計算範囲…6
2.1被投資機関の基本状況…6
2.2資本不足及び資本移転制限…73.資本及び資本充足率…83.1資本充足率指標…8
3.2資本構成…エラー!ブックマークが定義されていません。
3.2.1主要資本構成項目…エラー!ブックマークが定義されていません。
3.2.2敷居控除限度額と超過貸付損失引当金…9
3.3リスク加重資産…10
4.資本管理…11
4.1内部資本充足評価の方法と手順…11
4.2資本計画と資本充足率管理状況…11
5.全面的なリスク管理…146.信用リスク……17
6.1信用リスク管理…17
6.2信用リスクの暴露……20
6.3信用リスクの緩釈……22
6.4貸付品質及び減損引当金…エラー!ブックマークが定義されていません。
6.5資産証券化…24
6.6取引相手の信用リスク……24
7.市場リスク…26
7.1市場リスク管理…27
7.2市場リスク計量…28
8.操作リスク…28
8.1操作リスク管理…29
8.2操作リスク計量…30
9.その他のリスク…30
9.1銀行帳簿金利リスク……30
9.2流動性リスク…30
10.報酬……34
10.1報酬管理委員会……34
10.2報酬政策……34
10.3高級管理職の報酬の基本状況……361.引用1.1会社概要
Industrial Bank Co.Ltd(601166) は1988年8月に設立され、国務院、中国人民銀行の許可を得て設立された最初の株式制商業銀行の一つであり、2007年2月5日に上海証券取引所に正式に上場した。
本業が成立して以来,絶えず発展してきた。率先して同タイプの銀行の中で国内のすべての省都都市の全カバーを実現し、香港支店を設立し、2020年にロンドン代表処を設立することを許可され、2021年12月末までに、支店は2020社あり、そのうち1級支店は45社、2級支店は119社、地市級異郷支店は2社、伝統支店は1013社、小微支店は12社、コミュニティ支店は829社である。取引先の需要の多元化の趨勢に順応して、積極的に総合金融サービスを提供して、現在信託、金融賃貸、基金、先物、財テク、消費金融などの複数の金融ナンバープレートがあって、中国のリードする総合金融サービスグループになります。差別化、特色化経営の道をしっかりと歩み、グリーン金融、銀行協力、投資銀行、資産管理、富管理などの業務分野で強い市場競争力と知名度を備え、率先して業界内に専門化研究会社、デジタル金融会社を設立した。
2021年、引き続き安定した健全な発展を維持し、総合実力は株式制商業銀行の前列に安定している。英国の「銀行家」誌の最新ランキングによると、当行は2021年の世界銀行の中で1級資本で19位で、前年より2位上昇した。
1.2開示根拠
本報告は Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が2012年6月に発表した「商業銀行資本管理方法(試行)」及び関連規定に基づいて作成し、開示する。1.3開示声明
本報告書は「商業銀行資本管理弁法(試行)」における資本充足率計量に関する関連規定に従って開示されるため、報告書の一部の資料は上場企業の年度報告の財務資料と直接簡単に比較することはできない。
本報告書には、当行の財務状況、経営業績及び業務発展に対するいくつかの展望的な陳述が含まれている。これらの陳述は現行の計画、推定と予測に基づいて行われ、実際には多くの要素の影響を受けて偏差が発生する可能性があり、関連する可能性のある未来の計画は本行の投資家に対する実質的な約束を構成していないため、投資家はこの移行に依存してはならない。2.資本充足率計算範囲
当行未併表資本充足率計算範囲は当行国内外のすべての支店を含む。当行は資本充足率の計算範囲を並べて当行と「商業銀行資本管理方法(試行)」の規定に合致する当行の直接または間接投資の金融機関を含む。資本充足率の計算範囲に組み込まれた子会社には、興業国際信託有限会社、興業金融賃貸有限会社、興業基金管理有限会社、興業消費金融株式会社、興銀財テク有限責任会社が含まれている。2.1被投資機関の基本状況
銀保監会の「商業銀行資本管理方法(試行)」の関連規定によると、当行は資本充足率を計算し、表する際に、異なるタイプの被投資機関に対してそれぞれ異なる処理方法を採用している。表1：各種類の投資機関が合併表資本充足率計算に採用する処理方法
連番被投資機関種別並表処理方法
1多数議決権を有するか、併表範囲に組み入れる
統制権のある金融機関
合併表の範囲に組み入れず、コア1級資本投資と金融機関に対する合計が当行のコア1級資本純額の10%を超える部分を2大額の少数資本投資に控除し、その他の1級資本投資と2級資本投資は相応のレベル資本から全額控除する。敷居控除限度額に達していない部分計算リスク重み付け資産
合併表の範囲に入れず、投資合計が当行核3対の金融機関の心一級資本純額の10%を超えた部分を各級監督管理資本小額少数資本投資から相応に控除し、敷居控除限度額に達していない部分はリスク重み付け資産を計算する
4工商企業の合併表に含まれない範囲に対して、リスク加重資産を計算する
少数持分投資
表2：合併表の範囲に含まれる被投資機関
連番被投資機構登録地発行済み及び業務範囲当行持名納付株式比率
興業国際信資金信託;動産信託不動産の手紙
1託有限会社福州100億元託;有価証券信託その他の財産または財産の73%の財産権信託など。
興業金融賃貸金融賃貸業務;譲渡と譲渡融資賃貸
2租有限公司天津90億元租資産;固定収益類証券投資業務100%など。
興業基金管理基金募集、基金販売、特定顧客資本
3理有限会社福州12億元の生産管理、資産管理と中国証券監督管理会の90%のその他の業務。
興業消費金は個人消費ローンを発行する。株主の国内受け入れ
4融株式有限泉州19億元子会社及び国内株主の預金;国内の66%の会社の金融機関に金を借りるなど。
不特定社会の公衆に向けて財テクを公開発行する
製品は、受託投資者の財産に投資する。
5興銀財テクには福州の50億元の資金と管理がある。合格投資家向け非公開100%限定責任会社が財テク製品を発行し、受託した投資家財に対して
生産は投資と管理を行う。財テクコンサルタントとコンサルタント
問い合わせサービスなど。
2.2資本不足及び資本移転制限
報告期間内に、当行が多数の株式を保有したり、制御権を保有したりする被投資金融機関には監督管理資本の不足がなく、グループ内の資本移転制限が存在しない場合。
3.資本及び資本充足率3.1資本充足率指標
2021年末、当行は「商業銀行資本管理方法(試行)」に基づいて計算したグループ並表口径資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率はそれぞれ14.39%、11.22%、9.81%であり、法人銀行口径資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率はそれぞれ14.10%、10.83%、9.35%であった。2021年の各四半期の資本充足率指標はいずれも監督管理の要求と当行の管理目標に合致している。
表3:2021年資本充足率指標状況
2020年2021年
口径監督管理指標
年末第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期
核心一級資本充足率9.33%9.42%9.20%9.54%9.81%
グループ1級資本充足率10.85%10.88%10.63%10.96%11.22%
資本充足率13.47%13.42%12.59%12.92%14.39%
核心一級資本充足率8.95%9.01%8.77%9.11%9.35%
法人一級資本充足率10.54%10.54%10.27%10.60%10.83%
資本充足率13.20%13.15%12.27%12.59%14.10%
3.2資本構成3.2.1主要資本構成項目
当行は「商業銀行資本管理方法(試行)」及び関連規定に基づいて計量した並表資本構成状況は以下の通りである。
表4：グループ資本構成
単位：人民元百万元
プロジェクト2021年12月31日
コア1級資本599661
株式資本
